风控报表体系建设与风控指标 - 好文

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* 风控报表体系建设 <https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#_3>
* 贷中：监控 <https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#_5>
* 贷中：资产质量报表 <https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#_10>
* 贷后：审批监控 <https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#_14>
* 贷后：拒绝原因分布 <https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#_18>
* 贷后：用户特征监控 <https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#_22>
* 贷后：模型监控 <https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#_27>
* 催收业绩表 <https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#_31>
* 催收效率表 <https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#_35>
* 一、应收账款(含销账)(Account Receivable, AR)
<https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#Account_Receivable_AR_39>
* 二、期末贷款余额(*Ending Net Receivable, ENR*)
<https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#Ending_Net_Receivable_ENR_48>
* 三、月均贷款余额(*Average Net Receivable, ANR*)
<https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#Average_Net_Receivable_ANR_79>
* 四、金额的迁徙率(*Flow Rate*)
<https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#Flow_Rate_89>
* 五、即期延滞率(*Delq. Rate - Coin*)
<https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#Delq_Rate__Coin_102>
* 六、递延延滞率(*Delq. Rate - Lagged*)
<https://blog.csdn.net/qq_34100655/article/details/84667567#Delq_Rate__Lagged_120>

<>风控报表体系建设

<>贷中：监控

一般取月报，看的是累计大盘数据。

<>贷中：资产质量报表

<>贷后：审批监控

<>贷后：拒绝原因分布

<>贷后：用户特征监控

<>贷后：模型监控

<>催收业绩表

区分不同区间（M1~M6）、组别查看回收指标（回收金额、回收率），观测每日、每月变化，出现异常可及时调整派单；

<>催收效率表

字段：电话数、客户数、电话接通率、有效通话时长、承诺还款数、实际回款数、履约数等，用于查看催收人员工作效率及主要问题，及时发现催收人员弱项，并针对性培训。

<>一、应收账款(含销账)(Account Receivable, AR)

AR=ENR+WO AR = ENR + WO AR=ENR+WO
其中，各参数表示意义如下：
AR：应收账款；
ENR：期末贷款余额，一般指月末贷款余额；
WO：Write Off，销账金额，一般作用于国有银行，我司目前未引入销账；

<>二、期末贷款余额(Ending Net Receivable, ENR)

ENR(month)=LoanAmt(month)−RepayAmt(month) ENR(month) = LoanAmt(month) -
RepayAmt(month)ENR(month)=LoanAmt(month)−RepayAmt(month)

*
其中，各参数表示意义如下：
ENR(month)：截止某月底的月末贷款余额，或称为应收账款，参数为month；
LoanAmt(month)：截止某月底，所有放出的贷款金额；
RepayAmt(month)：截止某月底，所有还款的本金；

*
公式2.2
ENR(month)=WO+∑n=06ENR(month,Mn) ENR(month) = WO + \sum_{n=0}^6ENR(month, M_n)
ENR(month)=WO+n=0∑6ENR(month,Mn)

*
其中，各参数表示意义如下：
ENR(month)：截止某月底的月末贷款余额；
WO：销账金额；
Mn：账龄，贷款逾期阶段的一种表达。截止到某统计日，当一笔贷款中，每一期都按时还款，记为M0或C；最大逾期天数为130天，记为*M1*；最大逾期天数为31
60天，记为M2；以此类推，最大逾期天数为151~180天，记为M6
；当最大逾期天数大于180天时，此时一般认为该客户已不会还款，该订单为呆账，后期需要销账，记为WO；
ENR(month, Mn)：截止某月底，账龄为Mn的贷款余额；

*
逾期期数(Month_n, Mn)：
一般的，使用C表示正常资产，M表示账龄(Month on Book)，Mn表示逾期N期；
eg：M1表示逾期一期，M6+表示逾期6期（含）以上；
以Mn为列，以月为行，即可构成Vintage账龄表；
M0表示正常还款，也可表示为Current，即每一期都是正常还款的客户；
ENR的计算分两种，按金额、按订单数；
按金额计算的时候，对于一张分12期的订单，若到计算日为止的最大逾期天数为45天，则该张订单为M2订单，其订单的金额计入M2的金额；

*
其他：
一般以每月末那一天为计算节点，每月更新一次vintage表；由于每日更新的变化不大，因此不需要每日更新；
ENR计算的是历史全量数据，例如，*ENR(2018-08)*指的是，截止到2018-08-31的贷款余额；
ENR表征的是，在某一时间节点（eg：2018-08月末），尚未还款的本金。这里的本金有两部分：一部分是逾期的、恶意不还的，另一部分是还未到还款时间的；

<>三、月均贷款余额(Average Net Receivable, ANR)

ANR=ENR(month)+ENR(month)^2 ANR = \frac {ENR(month) + {ENR\hat{(month)}}} {2} A
NR=2ENR(month)+ENR(month)^

* 其中，各参数表示意义如下：
ENR(month)，本月的月末贷款余额；
ENR(month)^ENR\hat{(month)}ENR(month)^，本月的月初贷款余额，也即上月的月末贷款余额；
贷款余额(Loan Balance)，指未还款部分（即贷款总额扣除已还款部分），与贷款金额不同；
<>四、金额的迁徙率(Flow Rate)

→FlowRate(month,Mn)=ENR(month,Mn)ENR(month^,Mn−1) \rightarrow FlowRate(month,
M_n) = \frac {ENR(month, M_n)} {ENR(\hat{month}, M_{n-1})}→FlowRate(month,Mn)=E
NR(month^,Mn−1)ENR(month,Mn)

*
其中，各参数表示意义如下：
→FlowRate(month,Mn)\rightarrow FlowRate(month, M_n)→FlowRate(month,Mn)，表示month
月份进入M_n的流入率；
ENR(month, M_n)：在month月底，Mn的月末贷款余额；
ENR(month^,Mn−1)ENR(\hat{month}, M_{n-1})ENR(month^,Mn−1)：表示month上月的月底，Mn−1
M_{n-1}Mn−1的月末贷款余额；

*
定义：
一般以月份为行，以MnM_nMn为列，表征每月内流入M1M_1M1~MnM_nMn的流入率，即构成了流入率的vintage表；

<>五、即期延滞率(Delq. Rate - Coin)

*
公式5.1
DelqCoin(month,Mn)=ENR(month,Mn)ENR(month) DelqCoin(month, M_n) = \frac
{ENR(month, M_n)} {ENR(month)}DelqCoin(month,Mn)=ENR(month)ENR(month,Mn)

*
公式5.2
DelqCoin(month,Mn+)=∑i=n6ENR(month,Mi)ENR(month) DelqCoin(month, M_n+) = \frac
{\sum_{i=n}^6ENR(month, M_i)} {ENR(month)}DelqCoin(month,Mn+)=ENR(month)∑i=n6E
NR(month,Mi)

*
其中，各参数表示意义如下：
delinquency rate on loans：贷款拖欠率/逾期率/延滞率，评价资产质量的指标；
coincidental：即期；
month：计算月月底；

*
定义：
用于分析当期所有应收账款的质量，是用来衡量贷款拖欠程度的一个指标；

<>六、递延延滞率(Delq. Rate - Lagged)

*
公式6.1
DelqLagged(month,Mn)=ENR(month,Mn)∑i=06ENR(month(n)^,Mi) DelqLagged(month,
M_n) = \frac {ENR(month, M_n)} {\sum_{i=0}^6{ENR(\hat{month(n)}, M_i)}}DelqLagge
d(month,Mn)=∑i=06ENR(month(n)^,Mi)ENR(month,Mn)

*
其中，各参数表示意义如下：
DelqLogged(month, Mn)：递延延滞率，衡量贷款拖欠程度的另一个指标，追踪到本月欠款的最初发放时机；
month(n)^\hat{month(n)}month(n)^：截止计算时所在月份，往前退后n个月的时间点；例如，n=1时，month^
\hat{month}month^比month后退一个月；n=2时，month^\hat{month}month^比month后退两个月；以此类推；

eg:

Lagged(month,M1)=ENR(month,M1)∑i=06ENR(month,Mi)^ Lagged(month, M1) = \frac
{ENR(month, M_1)} {\sum_{i=0}^6\hat{ENR(month, M_i)}}Lagged(month,M1)=∑i=06ENR(
month,Mi)^ENR(month,M1)

Lagged(M1)%=ENR(month,M1)上个月底的贷款余额(M0到M6) Lagged(M_1)\% = \frac {ENR(month,
M_1)} {上个月底的贷款余额(M0到M6)}Lagged(M1)%=上个月底的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M1)

Lagged(M4)%=ENR(month,M4)往前推4期的贷款余额(M0到M6) Lagged(M_4)\% = \frac {ENR(month,
M_4)} {往前推4期的贷款余额(M0到M6)}Lagged(M4)%=往前推4期的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M4)

Lagged(M4+)%=ENR(month,M4)往前推4期的贷款余额(M0到M6)+ENR(month,M5)往前推5期的贷款余额(M0到M6)+ENR(
month,M6)往前推6期的贷款余额(M0到M6) Lagged(M_4+)\% = \frac {ENR(month, M_4)}
{往前推4期的贷款余额(M0到M6)} + \frac {ENR(month, M_5)} {往前推5期的贷款余额(M0到M6)} + \frac
{ENR(month, M_6)} {往前推6期的贷款余额(M0到M6)}Lagged(M4+)%=往前推4期的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M4
)+往前推5期的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M5)+往前推6期的贷款余额(M0到M6)ENR(month,M6)

* 公式6.2：
Lagged(month,Mn+)=∑i=n6Lagged(month,Mi) Lagged(month, M_n+) =
\sum_{i=n}^6Lagged(month, M_i)Lagged(month,Mn+)=i=n∑6Lagged(month,Mi)

*
公式二：
NCL_Amt(month)=ENR(month,Mn)⎵n=4,5,6,6+−ENR(month^,Mn)⎵n=4,5,6,6+
NCL\_Amt(month) = \underbrace{ENR(month, M_n)}_{n=4, 5, 6, 6+} -
\underbrace{ENR(\hat{month}, M_n)}_{n=4, 5, 6, 6+}NCL_Amt(month)=n=4,5,6,6+ENR(m
onth,Mn)−n=4,5,6,6+ENR(month^,Mn)

*
公式三：
NCL_Ratio(month)=NCL_Amt(month)12∗ANR(month) NCL\_Ratio(month) = \frac
{NCL\_Amt(month)} {12*ANR(month)}NCL_Ratio(month)=12∗ANR(month)NCL_Amt(month)

*
净损失率(NCL, Net Credit Loss Ratio)
净损金额/逾期开始月的应收账款，通常以年化形态为主

*

计算延滞率时常用的两种方法之一，延滞金额÷上月应收账款。若单纯想了解各月资产质量结构，可使用coindental，但若想精准溯及逾放源头的话，建议采用lagged；如M2+lagged，分母为两个月前应收账款，分子为本月M2（含以上）转呆账的逾期金额

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